ForexModel. Сайт о рынке FOREX и CFD - Главная страница
ForexModel FOREX и CFD Воскресенье, 10.01.2010, 17:07
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта

Ваши рекомендации
200

Наш сайт

ForexModel. FOREX и CFD. Сайт о рынке Форекс. Аналитика и рекомендации, прогнозы лучших трейдеров и аналитиков.

Приветствуем всех участников внебиржевого рынка FOREX и CFD. В этом проекте собирается вся аналитическая информация по рынку Форекс, даются прогнозы и рекомендации от лучших трейдеров и аналитиков, разбираются сложившиеся ситуации на рынке, описываются новые подходы к торговле, рассматриваются торговые системы трейдеров и торговые роботы, также уделим внимание психологии.
Проект является независимым и существует только на собственные средства.

Версия проекта ForexModel для PDA - http://forexmodel.ru/pda/


Четыре основных принципа для построения стратегии
Bruce Babcock

Есть четыре основных принципа, которые должны быть заложены в любую торговую стратегию.
Это:
1) Торгуйте тренды,
2) Уменьшайте потери,
3) Дайте прибыли течь,
4) Управляйте рисками.
Для успеха вы должны быть уверены, что ваша стратегия включает все эти принципы.

Торговля трендов относится к тому, как вы принимаете решение о совершении сделке. Этот принцип подразумевает, что вы должны всегда входить в направлении существующего движения.

Математический анализ движения цен акций показывает, что они изменяются в основном случайным образом с небольшим трендовым компонентом. Этот научно установленный факт чрезвычайно важен для тех, кто хочет торговать, основываясь на рациональном научном подходе. Это означает, что любая попытка торговать краткосрочные фигуры и методы, не основанные на трендах обречены на провал. Это также объясняет, поч... Читать дальше »
Просмотров: 524 | Добавил: forexmodel | Дата: 20.07.2009 | Комментарии (1)

Импульсный фильтр Элдера. Концепция системы. Использование техники фильтрации Элдера на фондовом рынке привело к тому, что мы выплеснули вместе с водой и ребенка…

«Импульсная система» - техника фильтрации сделок Александра Элдера была описана им в книге Sell and Sell Short (John Wiley & Sons, 2008). Эта техника пытается определить тренд путем комбинирования двух очень хорошо известных индикаторов: экспоненциальной средней скользящей ЕМА и гистограммы конвергенции/дивергенции средних скользящих (MACD).

Согласно Элдеру, наклон средней скользящей указывает на «инерцию» рынка, тогда как гистограмма MACD позволяет оценить моментум. Растущая ЕМА соответствует восходящему тренду, тогда как снижающаяся ЕМА соответствует нисходящему тренду. Чем выше гистограмма MACD растет над нулевой линией, тем сильнее бычий моментум. Чем дальше она снижается под нулевой линией, тем сильнее медвежий моментум.

Правила системы требуют, чтобы сигналы ЕМА и MACD были направлены ... Читать дальше »
Просмотров: 458 | Добавил: forexmodel | Дата: 15.07.2009 | Комментарии (0)

Добрый день, сегодня поговорим о сильном и популярном инструменте технического анализа: «японских подсвечниках». Перед основной частью для затравки аппетита предлагаю 200 граммов выдержанной истории, дальше, в качестве главного блюда, я приготовил примеры и классификацию наиболее сильных и при этом часто встречаемых свечных паттернов, и, конечно, на десерт — альтернативный прогноз по major’s внутри грядущего месяца. Итак, приступим.

История японского свечного анализа берет свое начало с середины XVIII века. Первые свечные чарты отображали динамику цен на рисовые фьючерсы в феодальной Японии, и главной иконой для трейдеров того времени был известный Мунехиса Хонма, зажиточный японец, который, получив в наследство солидный семейный бизнес, решил приумножить его, спекулируя на рисовой бирже. Кроме того, что Хонма благодаря своим хитроумным и передовым методам многократно приумножил семейное состояние, а японцы в его честь стали сочинять и петь песни, он так же вывел ряд фундаментал... Читать дальше »
Просмотров: 283 | Добавил: forexmodel | Дата: 10.07.2009 | Комментарии (0)

Сезонность

Представьте себе, что завтра — 4 февраля 2009 г. И перед вами стоит вопрос: торговать или нет? Вам необходимо решить, как войти в рынок. Открыть длинную или короткую позицию? В качестве части процесса принятия решения вы исследуете поведение рынка в каждое 4 февраля за несколько последних лет (например, за 10). Вы заносите в таблицу следующие данные: количество дней с датой 4 февраля, когда проводились торги, среднее изменение цены с открытия до закрытия и процент времени, когда рынок поднимался или падал. Предположим, за последние 10 лет было 8 случаев, когда рынок был открыт и проводились торги. Из этих случаев, допустим, рынок закрылся выше открытия б раз (75%), и среднее изменение цены равнялось 2,50 (правдоподобная цифра для S&P 500). На основе этой информации вы размещаете торговый приказ на покупку завтра по открытию и выход по закрытию. Завтрашним вечером вы повторяете процедуру для 5 февраля, на следующий вечер для 6 февраля и т.д. Это одна из форм... Читать дальше »
Просмотров: 296 | Добавил: forexmodel | Дата: 09.07.2009 | Комментарии (0)

     Системы, основанные на пробое, могут на самом деле считаться одной из форм свинговой торговли (которая является стилем краткосрочной торговли, приспособленным к "поимке" движения, которое вот-вот должно произойти). Другими словами, трейдер не озабочен какими-либо долгосрочными прогнозами или анализами, а только непосредственным движением цен.
     Системы, основанные на пробое волатильности основаны на предположении, что если рынок сдвинулся на определенный процент от предыдущего ценового уровня, то шансы благоприятствуют некоторому продолжению этого движения. Это продолжение может длиться только один день или даже внутри одного дня пройти немного дальше точки входа, однако этого достаточно для прибыльной сделки. Трейдер должен быть доволен тем, что рынок ему позволил взять.
     Пробойные системы всегда инициируют трейд в направлении существующего движения рынка. Вход обычно осуществляется через стоп-покупку или ст... Читать дальше »
Просмотров: 364 | Добавил: forexmodel | Дата: 04.07.2009 | Комментарии (0)

Долгосрочная стратегия по Persent R

Данный материал является лишь вспомогательной стратегией, так как сигналы по ней довольно редки, но практически всегда приносят прибыль.
Стратегия работает на любом графике и любом инструменте, то есть является универсальной.
Для примера я разберу пару EUR/USD, как наиболее востребованный инструмент на FOREX.
Основной используемый индикатор — стандартный Persent R.
Торговая площадка - Omega.
Вспомогательный — стандартный MACD и DMI.

Подробнее о стратегии - http://forexmodel.ru/publ/11-1-0-26
Просмотров: 333 | Добавил: forexmodel | Дата: 01.07.2009 | Комментарии (0)

В последнее время два наиболее значимых в мире центробанка то и дело вступают на неизведанную территорию, пишет 28 июня Financial Times. Чрезвычайные меры, предпринимаемые Федеральной резервной системой США и Европейским Центробанком для предотвращения экономической катастрофы, были в основном непроверенными, а их результаты неясными.

Теперь, когда в глобальной экономике появились признаки стабилизации, территория, на которой оперируют ФРС и ЕЦБ, остается неизведанной. Но хотя уровень неопределенности по-прежнему высок, в центре дебатов теперь не борьба с кризисом, а стратегии выхода. Вопрос в том, когда и как отменять антикризисные меры.

С начала кризиса были видны различия между двумя центробанками. Бен Бернанке (Ben Bernanke), председатель ФРС и специалист по Великой Депрессии 1930-х годов, был агрессивен и проявлял склонность к экспериментам, несмотря на опасения некоторых из его чиновников. Более консервативный ЕЦБ во главе с Жан-Клодом Трише (Jean-Claude Trichet) не... Читать дальше »
Просмотров: 337 | Добавил: forexmodel | Дата: 29.06.2009 | Комментарии (0)

Рынки - это не собрание линий и стрелок, это сборище эмоциональных людей, питающих друг друга. Давайте посмотрим, как обнаружить эмоции рынков.

Использование Сжатия Боллинджера (Bollinger Squeeze) во время Вашего входа на сегодняшних рынках - это одно, но как узнать направление в спокойные времена? Давайте разберем, как я использую некоторые вспомогательные индикаторы?

Основы

Прежде, чем я начну рассказывать о том, что делаю для расчета времени рынка, что может дать индикатор Сжатие Боллинджера, думаю, стоило бы объяснить, откуда изначально появилась эта система.

Начиная торговать на форексе, я использовал очень легкие индикаторы, поскольку для меня, не имеющего математического, экономического или трейдерского образования, все эти разные цветные линии, гистограммы и стрелки значили очень мало. Первые шесть месяцев я провел, торгуя, как узнал позже, что называется, "голым", то есть, совсем без индикаторов. В течение этих первых шести месяцев я время от... Читать дальше »
Просмотров: 388 | Добавил: forexmodel | Дата: 28.06.2009 | Комментарии (0)

Моделирование торговли с помощью технических индикаторов на исторических данных — гарантия стабильного успеха в будущем

Моделирование на историческом материале — один из наиболее действенных методов технического анализа. Именно с него начинается поиск эффективной рыночной стратегии. Тесты позволяют выделить группу моделей, использование которых в условиях рынка прошлых лет дало бы стабильный положительный результат.

Модели, прошедшие тестирование, заслуживают большего доверия, нежели прочие — непроверенные или не дающие стабильной прибыли в рыночных условиях предыдущего временного отрезка. Основная претензия, предъявляемая к данному методу, сводится к следующему: проверка не всегда обоснована, поскольку поведение рынка в будущем не обязательно идентично наблюдавшемуся в прошлом. Замечание, безусловно, верное, однако полная идентичность поведения рынка не является, с точки зрения технического аналитика, обязательной. Полезным оказывается выявление даже неполного сх... Читать дальше »
Просмотров: 384 | Добавил: forexmodel | Дата: 24.06.2009 | Комментарии (0)

Адаптивный индекс денежного потока. Концепция системы.

Проблема индикаторов со статическими параметрами заключается в том, что они не корректируются в соответствии с изменяющимися условиями рынка – в частности в соответствии с изменением волатильности. Обычный период индикатора определяет, насколько он чувствителен к текущему состоянию рынка. Период, который применяется во время ситуации с высокой волатильностью, обычно неприемлем для ситуации низкой волатильности и наоборот.

Часто волатильность инкорпорируется в расчет индикатора, чтобы сделать его адаптивным или динамичным, хотя применение волатильности меняется в зависимости от цели и природы индикатора или системы. Например, разработчик системы может считать рост волатильности признаком нестабильности рынка и может увеличить период, чтобы вероятность генерирования сигналов в таких условиях была меньше.

Мы уже рассматривали примеры адаптивности в предыдущих тестах Trading System Labs. Так мы использова... Читать дальше »
Просмотров: 389 | Добавил: forexmodel | Дата: 19.06.2009 | Комментарии (0)

1 2 3 4 »
Форма входа
E-mail:
Пароль:

Календарь
«  Январь 2010  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Поиск

Рекомендуем
www.alpari.ru

Статистика

Copyright MyCorp © 2010