Каждый трейдер по мере понимания того, что и как происходит на бирже меняет свою точку зрения в отношении игры на ней. Это выливается в создание новых стратегий торговли. Иногда они весьма сложны и не стабильны. Не вписываются в money management и т.д. Постоянно что-то не устраивает, что-то не то. Хочется чего-то совершенно механического и лабильного. Хочется исключить психологический аспект и торговать как робот получая прибыль.
Что ж, желание всем понятное! Не один десяток лет над этим вопросом бьются все игроки и специалисты.
Хочу предложить вам самое совершенное, что есть сейчас в свободном доступе.
Экспоненциальное скользящее среднее (ЭСС) принято называть также экспоненциальным сглаживанием. Нахождение экспоненциального скользящего среднего - наилучший способ работы со скользящими средними; подавляющее число технических аналитиков сегодня предпочитают именно этот метод. С точки зрения отношения к новым данным, генерируемым рынком, ЭСС представляет собой идеальный компромисс между повышенной чувствительностью взвешенного скользящего среднего и заметным отставанием простого скользящего среднего (ПСС). В отличие от многих других техник усреднения, ЭСС следует за трендом текущих данных более гладко, с минимальным количеством скачков и наименьшим запозданием.
С точки зрения вычислений, ЭСС также представляет нeмaло выгод пользователю: данный метод предполагает небольшое число расчётов, не слишком сложные манипуляции с данными и не слишком объемную базу исторических данных. Для получения новых значений экспоненциального скользящего среднего необходимы численные значения, относящиеся только к двум периодам: самому последнему периоду необработанных данных и предшествующему периоду экспоненциального скользящего среднего. Так, для вычислений сегодняшнего ЭСС на дневных данных нам потребуются сегодняшние необработанные данные и вчерашние значения ЭСС. Таким образом, данный метод избавляет нас от необходимости хранить объемную базу исторических данных и производить с ней трудоем¬кие манипуляции.
Существенным преимуществом метода является и невозможность получения неверных результатов из-за выпадения из вычислений группы исторических данных. Старые данные не могут выпасть из вычислений, поскольку в чистом виде в них и не входят. Влияние данных, относящихся к прежним периодам, постепенно снижается в соответствии с уменьшением их веса во вчерашних значениях ЭСС. Метод вычисления ЭСС позволяет, таким образом, избежать текущих ошибок, связанных с потерей несущественных и малозначимых данных.
Экспоненциальное скользящее среднее вычисляется следующим образом: ЕМА = (С - Ер)К + Ер, ЕМA - ЭСС текущего периода; С - цена закрытия текущего периода; Ер - ЭСС предшествующего периода; К - постоянная сглаживания, равная 2 : (n + 1); n - число периодов простого скользящего среднего, которое в грубом приближении эквивалентно ЭСС.
Формула вычисления постоянной сглаживания К = 2 : (n + 1) позволяет провести приблизительное сравнение любого ЭСС с ПСС длиной n. С на¬растанием числа дней n величина К уменьшается, и ЭСС становится менее чувствительным к новым данным.
Впервые строя ЭСС, для получения точного значения необходимо учесть в вычислениях данные примерно за n дней. Для ускорения процедуры в первый день вычислений можно использовать псе длиной n дней, примерно равное ЭСС за предшествующий период (Ер).
Заметим, что уже на второй день и далее нам не понадобятся для вычислений иные данные, помимо вчерашних значений ЭСС и сегодняшних обработанных данных.
Построение стратегии, основанной на экспоненциальном скользящем среднем длиной 5 дней
Анализ цен закрытия промышленного индекса Доу-Джонса за период с 1900 по 2000 годы показал, что данный индикатор является НАИЛУЧШИМ простым инструментом следования за трендом. Имея начальный капитал в $100 и реинвестируя прибыль инвестор, применяющий данную стратегию, мог бы получить $16 млрд. (при условии полного вложения капитала, без учета расходов на трансакции и налоги); полученный результат на 78 млн. процентов превышает аналогичные показатели стратегии «купи и держи». Торговля совершается каждые 5,88 дня. На 2 417 прибыльных сделок приходится 3 889 убыточных; таким образом, количество прибыльных сделок не превышает 38,33%.
Из «средних» длин наилучший результат показало ЭСС, равное 44 дням: чистая прибыль составила в этом случае $3 251 721, то есть в 162 раза больше, чем $20 105 - результат стратегии «купи и держи».
Из «долгосрочных ЭСС, то есть тех, чья величина превышает 100 дней, наиболее выгодным оказалось ЭСС длиной 120 дней, использование которого на основе чисто механических сигналов следования за трендом исключая всякую субъективность и не требуя применения сложных методов технического анализа, дает положительный результат. Имея начальный капитал в $100, инвестор, применяющий данную стратегию, мог бы получить $508 772,91. Полученный результат на 2 430,53% превышает аналогичные показатели стратегии «купи и держи».
Открыть длинную позицию (купить) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда эта цена закрытия превысит значение ЭСС длиной 120 дней за предшествующий день.
Закрыть длинную позицию (продать) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда эта цена закрытия упадет ниже значения ЭСС длиной 120 дней за предшествующий день.
Открыть короткую позицию (продать коротко) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда эта цена закрытия упадет ниже значения 120-дневной ЭСС за предшествующий день.
Закрыть короткую позицию по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда эта цена закрытия превысит значение 120-дневной ЭСС за предшествующий день.
