Главная » 2009 » Июнь » 19 » Адаптивный индекс денежного потока. Концепция системы.
22:17
Адаптивный индекс денежного потока. Концепция системы.
Адаптивный индекс денежного потока. Концепция системы.
Проблема индикаторов со статическими параметрами заключается в том, что они не корректируются в соответствии с изменяющимися условиями рынка – в частности в соответствии с изменением волатильности. Обычный период индикатора определяет, насколько он чувствителен к текущему состоянию рынка. Период, который применяется во время ситуации с высокой волатильностью, обычно неприемлем для ситуации низкой волатильности и наоборот.
Часто волатильность инкорпорируется в расчет индикатора, чтобы сделать его адаптивным или динамичным, хотя применение волатильности меняется в зависимости от цели и природы индикатора или системы. Например, разработчик системы может считать рост волатильности признаком нестабильности рынка и может увеличить период, чтобы вероятность генерирования сигналов в таких условиях была меньше.
Мы уже рассматривали примеры адаптивности в предыдущих тестах Trading System Labs. Так мы использовали Полосы Боллинджера, чтобы создать динамичные пороги перекупленности, перепроданности, для индекса относительной силы RSI, однако есть и другие способы для создания индикатора, параметры которого определялись бы рынком.
Один из них основан на частоте рыночных колебаний – времени между колебательными максимумами и минимумами. Колебательный максимум мы определяем как два последовательных более высоких максимума, за которыми следуют два последовательных более низких максимума. Соответственно колебательный минимум определяется как два последовательных более низких минимума, за которыми следуют два последовательных более высоких минимума. Подобного рода колебательные точки обычно сопровождают развороты; во время длительных трендов они редко встречаются. Чем чаще встречаются такие колебательные точки, тем более зыбчатым и волатильным является рынок.
