Главная » 2009 » Июль » 15 » Импульсный фильтр Элдера. Концепция системы.
20:56
Импульсный фильтр Элдера. Концепция системы.
Импульсный фильтр Элдера. Концепция системы. Использование техники фильтрации Элдера на фондовом рынке привело к тому, что мы выплеснули вместе с водой и ребенка…
«Импульсная система» - техника фильтрации сделок Александра Элдера была описана им в книге Sell and Sell Short (John Wiley & Sons, 2008). Эта техника пытается определить тренд путем комбинирования двух очень хорошо известных индикаторов: экспоненциальной средней скользящей ЕМА и гистограммы конвергенции/дивергенции средних скользящих (MACD).
Согласно Элдеру, наклон средней скользящей указывает на «инерцию» рынка, тогда как гистограмма MACD позволяет оценить моментум. Растущая ЕМА соответствует восходящему тренду, тогда как снижающаяся ЕМА соответствует нисходящему тренду. Чем выше гистограмма MACD растет над нулевой линией, тем сильнее бычий моментум. Чем дальше она снижается под нулевой линией, тем сильнее медвежий моментум.
Правила системы требуют, чтобы сигналы ЕМА и MACD были направлены в одну сторону, только в этом случае разрешается вход. Когда ЕМА и гистограмма MACD растут мы находимся в режиме покупок, и короткие сигналы игнорируются, когда оба индикатора падают, мы принимаем только короткие сигналы, игнорируя длинные.
Элдер подчеркивает, что Импульсная система это фильтр торговых сигналов, а не торговая система. Тестирование этих правил в качестве самостоятельной системы дает очень плохие результаты с колоссальным количеством сделок. В типичном тесте средний убыток по сделке составил -0.43% (после комиссионных и проскальзывания), а по итогам тестирования у нас осталось только 15% первоначального депозита.
