Адаптивный индекс денежного потока. Концепция системы.

Проблема индикаторов со статическими параметрами заключается в том, что они не корректируются в соответствии с изменяющимися условиями рынка – в частности в соответствии с изменением волатильности. Обычный период индикатора определяет, насколько он чувствителен к текущему состоянию рынка. Период, который применяется во время ситуации с высокой волатильностью, обычно неприемлем для ситуации низкой волатильности и наоборот.

Часто волатильность инкорпорируется в расчет индикатора, чтобы сделать его адаптивным или динамичным, хотя применение волатильности меняется в зависимости от цели и природы индикатора или системы. Например, разработчик системы может считать рост волатильности признаком нестабильности рынка и может увеличить период, чтобы вероятность генерирования сигналов в таких условиях была меньше.

Мы уже рассматривали примеры адаптивности в предыдущих тестах Trading System Labs. Так мы использова... Читать дальше »