Сезонность

Представьте себе, что завтра — 4 февраля 2009 г. И перед вами стоит вопрос: торговать или нет? Вам необходимо решить, как войти в рынок. Открыть длинную или короткую позицию? В качестве части процесса принятия решения вы исследуете поведение рынка в каждое 4 февраля за несколько последних лет (например, за 10). Вы заносите в таблицу следующие данные: количество дней с датой 4 февраля, когда проводились торги, среднее изменение цены с открытия до закрытия и процент времени, когда рынок поднимался или падал. Предположим, за последние 10 лет было 8 случаев, когда рынок был открыт и проводились торги. Из этих случаев, допустим, рынок закрылся выше открытия б раз (75%), и среднее изменение цены равнялось 2,50 (правдоподобная цифра для S&P 500). На основе этой информации вы размещаете торговый приказ на покупку завтра по открытию и выход по закрытию. Завтрашним вечером вы повторяете процедуру для 5 февраля, на следующий вечер для 6 февраля и т.д. Это одна из форм... Читать дальше »