Стабильно зарабатывать на валютном рынке можно. Для этого не нужно сложных систем, достаточно простейших элементов технического анализа, ликвидного инструмента и железного самообладания. С момента введения в обращение евро в 1999 году прошло 10 лет. За это время европейская валюта стала, пожалуй, второй по важности после доллара США. США и Европейский монетарный союз тесно связаны экономически, поэтому участники международного валютного рынка постоянно производят конверсионные операции между этими валютами. Доля операций по валютной паре евро/доллар США по результатам исследования, опубликованного Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives, в сентябре 2007 составляет 27% от всего оборота рынка FOREX, что в абсолютном выражении составляет 840 млрд. долларов ежедневно. Высокая ликвидность и волатильность данной пары представляет собой прекрасную возможность получения спекулятивной прибыли. Однако не стоит забывать, что работа с инструментами валютного рынка связана с повышенным риском. Торговая стратегия, предлагаемая в данной статье, учитывает риски, связанные со спекуляциями на валютном рынке. Стратегия была разработана на основе замеченных закономерностей в поведении валютной пары EUR/USD, а также с учетом основных требований управления капиталом. Перед описанием самой стратегии и способов ее применения, выделим правила контроля риска:
Обязательное выставление ордеров stop-loss и take-profit
Максимальный убыток по сделке (размер stop-loss) не должен превышать 10% от депозита
Соотношение stop-loss/take-profit не менее, чем 1/2
ОПИСАНИЕ СТРАТЕГИИ
Открытие сделки по валютной паре EUR/USD в понедельник после закрытия второй четырехчасовой свечи, с расчетом закрытия сделки не позднее закрытия торгов в пятницу. Таким образом, по временному типу стратегия является внутринедельной. Направление открытия сделки (покупка или продажа) определяется по цене открытия рынка относительно заданных уровней.
В случае, если рынок открылся под сопротивлением, мы можем ожидать в течение недели нисходящее движение и открываем позицию sell.
В случае, если рынок открылся над поддержкой, то мы можем ожидать в течение недели восходящее движение и открываем позицию buy.
РЕФЕРНЫЕ УРОВНИ
Как мы знаем, любой уровень цены может быть и поддержкой, и сопротивлением. Наличие таких уровней говорит о настроениях крупных участников рынка, об их желании или нежелании совершать сделки выше или ниже таких ценовых уровней. Мы выбираем уровни с нулями, например, 1.5500, 1.5600, 1.5700. Такие уровни удобны в силу понимания особенностей совершения сделок между банками. Эта особенность заключается в том, что на реальном рынке не существует долей цента, и цифры, стоящие в котировке на третьем и четвертом местах после запятой, не несут финансовой нагрузки. Таким образом, вам нужен график с периодом H4, установленные разделители периода – промежуток между ними соответствует неделе. На график необходимо наложить последовательные горизонтальные реферные уровни через каждые 100 пунктов. Это будет ваша рабочая область.
Рис.1 Вам нужен график с периодом H4, установленные разделители периода – промежуток между ними соответствует неделе. На график необходимо наложить последовательные горизонтальные реферные уровни через каждые 100 пунктов
ТОРГОВЛЯ ПО СТРАТЕГИИ
Стратегия предполагает открытие 1 сделки в неделю. Как уже говорилось выше, сделка открывается после закрытия второй четырехчасовой свечи понедельника в зависимости от того, находилась ли цена открытия рынка выше или ниже реферного уровня. Стратегия предполагает установку stop-loss на 70 пунктов, а take-profit – на 140-150 пунктов. Сделка не открывается, если цена открытия рынка находится ровно между реферными уровнями (например, 1.4250). Если в течение недели сделка не была закрыта ни по stop-loss, ни по take-profit, то она закрывается вручную в последние 4 часа торгов.
Рис. 2. Примеры сделок по стратегии: Закрытие сделки по stop-loss
Рис. 3. Примеры сделок по стратегии: Закрытие сделки по take-profit
СТАТИСТИКА И ДОХОДНОСТЬ
Описанная выше стратегия тестировалась в течение 1,5 лет. Результаты тестирования отражены в таблице ниже. Поскольку стратегия применима для различных депозитов, то значения прибыли и убытка указаны не в долларах, а в пунктах, и могут принимать разные денежные эквиваленты в зависимости от объема сделки. Согласно статистике, вероятность получения убытка по данной стратегии составляет 48%, прибыли – 52%. Поскольку обязательным условием торговли по данной стратегии является выставление ордеров stop-loss и take-profit в соотношении не менее чем 1/2, стратегия является прибыльной. По результатам торговли в течение 1,5 лет прибыль составила 2268 пунктов. На основе этого можно посчитать денежный эквивалент и доходность стратегии. Условие задачи: Депозит = $2500, кредитное плечо 1/100, размер контракта по валютной паре EUR/USD составляет 100’000 евро.
Рассчитываем стоимость 1 пункта по валютной паре EUR/USD для 1 лота: 0.0001*100000 = 10 USD
Рассчитываем максимальный объем сделки, учитывая, что stop-loss должен составлять 70 пунктов и не превышать 10% от депозита: 70*10*Х = 2’500*0.1, где Х – искомый объем сделки. Решив уравнение, мы получим Х= 0.35.
Учтем, что все сделки имели объем 0.35 лота и рассчитаем суммарную прибыль: 2268*10*0.35 = 7938 USD.
Торговая стратегия, описанная в данной статье, создана на основе закономерностей изменения цены валютной пары EUR/USD и основных правил управления капиталом.
Стратегия не применялась и не тестировалась на других инструментах валютного рынка, поэтому ее эффективность для них не доказана.
Стратегия может применяться как отдельно, так и параллельно с другими. Основным правилом ее совместного применения с другими стратегиями является то, что stop-loss по всем открытым позициям не должен превышать 10% от депозита. Таким образом, необходимо будет каждый раз отдельно рассчитывать объем под каждую сделку.
При соблюдении всех правил, прибыльность операций по данной стратегии может достигать 200% годовых.
Стратегия отражает авторский взгляд на торговлю на валютном рынке. Перед ее применением в торговле на реальных счетах, следует провести тестирование на демо счете.
Стратегия описана в журнале MarketTimes март, 2009 г. автор: Дарья ГЕЛЛЕР
