| Меню сайта |
|
 |
| Категории раздела |
|
|
| Ваши рекомендации |
|
|
|
| Наш сайт |
|
|
|
В категории материалов: 6
Показано материалов: 1-6 |
Страницы: 1 |
Сортировать по: Дате↓ · Названию · Рейтингу · Комментариям · Просмотрам
|
Добрый день, сегодня поговорим о сильном и популярном инструменте технического анализа: «японских подсвечниках». Перед основной частью для затравки аппетита предлагаю 200 граммов выдержанной истории, дальше, в качестве главного блюда, я приготовил примеры и классификацию наиболее сильных и при этом часто встречаемых свечных паттернов, и, конечно, на десерт — альтернативный прогноз по major’s внутри грядущего месяца. Итак, приступим.
История японского свечного анализа берет свое начало с середины XVIII века. Первые свечные чарты отображали динамику цен на рисовые фьючерсы в феодальной Японии, и главной иконой для трейдеров того времени был известный Мунехиса Хонма, зажиточный японец, который, получив в наследство солидный семейный бизнес, решил приумножить его, спекулируя на рисовой бирже. Кроме того, что Хонма благодаря своим хитроумным и передовым методам многократно приумножил семейное состояние, а японцы в его честь стали сочинять и петь песни, он так же вывел ряд фундаментальных правил совершения сделок, основанных на психологической составляющей трейдинга. Был ли Мунехиса создателем японских подсвечников или воспользовался уже готовым инструментом, выявив в нем множество новых и полезных свойств, мы не знаем, но тот факт, что свечи являются лучшим индикатором психологического настроя участников рынка, остается неоспоримым и теперь.
|
|
Системы, основанные на
пробое, могут на самом деле считаться одной из форм свинговой торговли
(которая является стилем краткосрочной торговли, приспособленным к
"поимке" движения, которое вот-вот должно произойти). Другими словами,
трейдер не озабочен какими-либо долгосрочными прогнозами или анализами,
а только непосредственным движением цен.
Системы, основанные на пробое волатильности основаны на
предположении, что если рынок сдвинулся на определенный процент от
предыдущего ценового уровня, то шансы благоприятствуют некоторому
продолжению этого движения. Это продолжение может длиться только один
день или даже внутри одного дня пройти немного дальше точки входа,
однако этого достаточно для прибыльной сделки. Трейдер должен быть
доволен тем, что рынок ему позволил взять.
Пробойные системы всегда
инициируют трейд в направлении существующего движения рынка. Вход
обычно осуществляется через стоп-покупку или стоп-продажу. Тот фрагмент
продолжения движения, на котором мы играем, развивается вслед за
импульсом [на котором входим или перед которым входим]. Кроме того,
есть еще один принцип поведения цен, который создает торговые
возможности. Он заключается в том, что рынки склонны чередовать периоды
равновесия (баланс между покупкой и продажей) и неравновесия. Дисбаланс
между покупкой и продажей вызывает расширение торгового диапазона -
рынок ищет новый уровень равновесия, и это то, что дает возможность нам
войти в торговлю.
|
|
Данный материал является лишь вспомогательной стратегией, так как сигналы по ней довольно редки, но практически всегда приносят прибыль.
Стратегия работает на любом графике и любом инструменте, то есть является универсальной.
Для примера я разберу пару EUR/USD, как наиболее востребованный инструмент на FOREX.
Основной используемый индикатор — стандартный Persent R.
Торговая площадка - Omega.
Вспомогательный — стандартный MACD и DMI. |
Адаптивный индекс денежного потока. Концепция системы.
Проблема индикаторов со статическими параметрами заключается в том, что они не корректируются в соответствии с изменяющимися условиями рынка – в частности в соответствии с изменением волатильности. Обычный период индикатора определяет, насколько он чувствителен к текущему состоянию рынка. Период, который применяется во время ситуации с высокой волатильностью, обычно неприемлем для ситуации низкой волатильности и наоборот.
Часто волатильность инкорпорируется в расчет индикатора, чтобы сделать его адаптивным или динамичным, хотя применение волатильности меняется в зависимости от цели и природы индикатора или системы. Например, разработчик системы может считать рост волатильности признаком нестабильности рынка и может увеличить период, чтобы вероятность генерирования сигналов в таких условиях была меньше.
Мы уже рассматривали примеры адаптивности в предыдущих тестах Trading System Labs. Так мы использовали Полосы Боллинджера, чтобы создать динамичные пороги перекупленности, перепроданности, для индекса относительной силы RSI, однако есть и другие способы для создания индикатора, параметры которого определялись бы рынком.
Один из них основан на частоте рыночных колебаний – времени между колебательными максимумами и минимумами. Колебательный максимум мы определяем как два последовательных более высоких максимума, за которыми следуют два последовательных более низких максимума. Соответственно колебательный минимум определяется как два последовательных более низких минимума, за которыми следуют два последовательных более высоких минимума. Подобного рода колебательные точки обычно сопровождают развороты; во время длительных трендов они редко встречаются. Чем чаще встречаются такие колебательные точки, тем более зыбчатым и волатильным является рынок.
|
|
Когда возникает необходимость устанавливать ордера для входа в рынок, в определенных ситуациях вы можете удвоить свои шансы на успешную сделку, применяя двусторонние установки на вход в торговлю.
Прежде всего, преодолейте свое предубеждение относительно будущего направления движения рынка, когда вы смотрите на ценовой график. Хотя вы можете с определенной долей уверенности предположить направление будущего движения в длинную или короткую сторону, на самом деле, всегда существует возможность, что рынок будет работать в любом направлении. Вы должны позволить ценовому движению самому сообщить вам, в какую сторону идти.
Давайте посмотрим, как это может работать. Многие графические модели показывают хорошо определяемые уровни поддержки и сопротивления. Двусторонние установки используют оба уровня для входа в торговлю. Длинная позиция открывается, если цена нарушает уровень сопротивления сверху. И наоборот, короткая позиция открывается, если цена прорывается через уровень поддержки снизу. И вам остается всего лишь сделать определенную работу, прежде чем приступить к двусторонней торговле. В конце концов, делать деньги - это, в значительной степени, вопрос практики. |
Торговая стратегия ЧАША СВЯТОГО ГРААЛЯ (THE HOLY GRAIL)
Тереза Ло (Teresa Lo)
В течение торгового дня Вы можете услышать специфические термины, типа "Покупка Грааля" и "Продажа Грааля". Как повелось в обществе трейдеров, "Покупка Грааля" означает "донышко", подразумевая место, где может быть основана удачная покупка. "Продажа Грааля" означает возможность для удачной короткой продажи. Это относится к технике Святого Грааля, одного из полезных методов торговли для любых временных интервалов, от Линды Брадфорд.
Основная концепция не нова. Она широко используется теми, кто торгует тренды по скользящим средним. Ключом здесь является покупка на откате установленного восходящего тренда, или продажа на коррекции установленного нисходящего тренда, а также необходимо избегать торговать в канале. Линда использует 14-периодный ADX для определения силы тренда, а затем она использует 20-периодную экспоненциальную среднюю (EMA), чтобы определить точки входа и поддержки. Когда ADX поднимается выше 30, она использует некоторые критерии для покупки, когда цена откатывается назад к 20-периодной EMA. Эта концепция хороша для точек входа, как на восходящем, так и на нисходящем тренде
Принцип установления метода Святого Грааля пользуется преимуществом отката, чтобы войти в направлении существующего или появившегося тренда. "Ретрейсмент" - слово, обыкновенно определяющее откат в пределах существующего тренда на языке технического анализа. Фигуры, называемые флагами и вымпелами, были давно идентифицированы Richard W. Schabacker в его книге "Technical Analysis and Stock Market Profits". Позже, Robert Edwards, вместе с John Magee, популяризировали их в книге "Technical Analysis of Stock Trends". Ключ к флагам и вымпелам - в том, что они являются областями консолидации, и поэтому, должны проявляться на уменьшающемся объеме.
|
1-6 |
|
| Форма входа |
|
|
|
| Поиск |
|
|
| Статистика |
|
|
|
