Зачастую излишнее усложнение торговой системы дополнительными индикаторами не приводит к увеличению прибыльности. Я сторонник простых, но эффективных решений. К ним относится и торговая система «Три индейца». В ней есть свои сложности и нюансы, но торговля по этой системе понятна и наглядна: на графике отсутствуют какие-либо индикаторы, и внимание сосредотачивается лишь на первичной информации — цене.
Параметры и характеристика стратегии
Тайм-фреймы торговой стратегии: M5; M15; H1. Инструменты для применения торговой стратегии: Фьючерсные контракты
Параметры рисков: Риск на одну открытую сделку - не более 1% от депозита. Риск на возможные максимальные потери — не более 20% от депозита
Суть торгового метода
Суть торгового метода — идентификация трех экстремумов, после которых происходит разворот текущей тенденции в противоположном направлении. Самые удачные и наименее рискованные сделки по системе — в направлении господствующей тенденции, когда вход в рынок осуществляется из фазы отката.
Графические модели с тремя экстремумами возникают на всех инструментах и на таймфреймах любой продолжительности: будь то пятиминутный или же дневной график. Задача трейдера — во- время идентифицировать уже сформированные два экстремума и на ценовом уровне предполагаемого третьего (так называемого «третьего индейца») установить отложенный ордер в направлении разворота.
Чтобы показать эффективность торговой системы, проанализируем историю котировок фьючерсного мини контракта на индекс S&P500, который торгуется в электронной торговой системе Globex. Постараемся разобраться, существуют ли для выбранного инструмента хорошие возможности для входа, если мы используем торговую систему «Три индейца».
Забегая вперед, скажу, что приведенные в пример сделки — это результат потикового тестирования инструмента, в режиме моделирования исторических котировок. В этом случае решение о входе в рынок принималось до видимого исхода сделок, в момент тестирования ценой линии, соединяющей уже два сформированных экстремума. Я регулярно исследую рынки, на которых сам не вел реальной торговли, чтобы проверить тот или иной торговый метод. Результаты тестирования и легли в основу написания этого материала. Столь обширный труд непросто поместить в рамки небольшой статьи, поэтому ограничимся двумя неделями тестирования, начиная с 19 сентября 2007 года. Я буду день за днем анализировать график, не пропуская сигналов.
20 сентября, пятиминутный график. В ходе восходящего движения индекс «спикировал» в откат «индейцами», где от точки «3» мы его покупаем по цене 1521,0 и выходим в случае неблагоприятного движения по цене 1515,0. В ходе тестирования используем Stop-loss в 600 тиков. При торговом счете в $10 000 и объеме сделке 0,1 лота наша возможная потеря при срабатывании стопа составит около $30, или 0,3% от депозита. Это очень консервативный Money Management.
После видим подъем, сопровождавшийся гэпом. Я не останавливаюсь подробно на методах выхода из прибыльной сделки — эта тема другой статьи. Ограничимся на самом простом и логичном методе — выходе на уровне последнего максимума, в данном случае по цене 1538,0.
21 сентября — сигнал на покупку от «красных индейцев». На следующий день цены, не в силах установить новый максимум, формируют «двойную вершину» с образованием «индейцев». На уровне синей цифры «3» закрываем покупку и открываем продажу. Позже закрываем сделку с прибылью на уровне минимума сегодняшнего дня.
25 сентября, пятиминутный график. Сигнал на продажу. В данном случае мы вряд ли закрыли бы сделку с прибылью, но закрыть в безубыток смогли бы точно при возврате цены к точке открытия. В этот момент, видя неясность ситуации, передвигаем Stop-loss на уровень открытия и выходим из сделки без убытка.
26 сентября, пятиминутный график. Дважды дан сигнал на покупку. Первый вход от синей цифры «3». Закрываем сделку с прибылью на уровне предыдущего дневного максимума. Второй вход — от красной «3». Закрываем сделку также с прибылью — на уровне предыдущего дневного максимума по цене 1540,0.
27 сентября, пятиминутный график. Сигнал на покупку от «красных индейцев».
28 сентября. Сигнал на покупку от «синих индейцев».
Обе сделки миновали Stop-loss и могли бы быть закрыты с прибылью в этот же день при достижении предыдущих максимумов.
28 сентября, пятиминутный график. Сигнал на покупку от «синих индейцев». Видим сильный рост котировок на следующий день после закрытия сделки на уровне вчерашних максимумов.
2 октября, пятиминутный график. Покупка от «красных индейцев» с прибыльным закрытием и последующей продажей на уровне синей цифры «3», противоположной модели «индейцев».
3 октября, пятиминутный график. Закрываем вчерашнюю сделку на продажу на уровне минимума вчерашнего дня, который в этот день тестируют цены.
Продаем от «синих индейцев» по цене 1556,0. В сделку мы могли бы не попасть, т.к. цена не коснулась линии «индейцев» (прямая, проходящая через первый и второй экстремум модели «Три индейца».) Но обычно я выставляю отложенный ордер с некоторым отступом, как раз на случай такого сценария. Сделку на продажу закрываем с прибылью через 3 часа, когда цены тестируют минимум этого дня.
3 октября на часовом графике возник сигнал на покупку от «красных индейцев» по цене 1548,5. «Третий индеец» этой модели состоит из двух экстремумов, каждый из которых является точкой закрытия предыдущих продаж. В покупку от 1548,5 мы могли зайти 2 раза. Первый раз в момент закрытия предпоследней продажи, закрываясь в точке открытия последней продажи. Вторая покупка при цене 1548,5 — при закрытии последней продажи, причем мы закрываем сделку на покупку на следующий день на уровне 1559,0.
Примеры сделок можно продолжать бесконечно. Нет возможности поместить их все в одну статью. Вы можете самостоятельно проанализировать график индекса и убедиться в том, что стратегия «Три индейца» может быть полезной в анализе рыночной ситуации, претендуя на роль самодостаточной торговой системы. Данный метод не является «Граалем», прибыльность может быть различной, включая просадки. При внутридневной торговле стоит держать минимальным риск на одну сделку, т.к. в этом случае число сделок возрастает, и убыточный торговый период может принести значительные потери. Опытный трейдер сможет усовершенствовать систему дополнительными фильтрами, в соответствии со своими торговыми задачами.
Первоисточники и используемая при разработке торговой стратегии литература: «Далее следуют три особые модели разворота. Это модели кульминации, которые означают, что разворот происходит на истощении покупки или продажи. Каждая из моделей имеет свою схему. Поэтому вы можете предугадать разворот рынка...» Так начинается описание модели «Три маленьких индейца» в книге Л. Коннорс и Л. Рашки «Биржевые секреты» (глава 14, стр. 69); «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать»
Эта среднесрочная стратегия была описана в журнале MarketTimes за апрель, 2009 г. автор статьи: Анатолий ТКАЧЕВ.
Графические модели с тремя экстремумами возникают на всех инструментах и на таймфреймах любой продолжительности: будь то пятиминутный или же дневной график. Задача трейдера — во- время идентифицировать уже сформированные два экстремума и на ценовом уровне предполагаемого третьего (так называемого «третьего индейца») установить отложенный ордер в направлении разворота.
Забегая вперед, скажу, что приведенные в пример сделки — это результат потикового тестирования инструмента, в режиме моделирования исторических котировок. В этом случае решение о входе в рынок принималось до видимого исхода сделок, в момент тестирования ценой линии, соединяющей уже два сформированных экстремума. Я регулярно исследую рынки, на которых сам не вел реальной торговли, чтобы проверить тот или иной торговый метод. Результаты тестирования и легли в основу написания этого материала. Столь обширный труд непросто поместить в рамки небольшой статьи, поэтому ограничимся двумя неделями тестирования, начиная с 19 сентября 2007 года. Я буду день за днем анализировать график, не пропуская сигналов.
20 сентября, пятиминутный график. В ходе восходящего движения индекс «спикировал» в откат «индейцами», где от точки «3» мы его покупаем по цене 1521,0 и выходим в случае неблагоприятного движения по цене 1515,0. В ходе тестирования используем Stop-loss в 600 тиков. При торговом счете в $10 000 и объеме сделке 0,1 лота наша возможная потеря при срабатывании стопа составит около $30, или 0,3% от депозита. Это очень консервативный Money Management. 
21 сентября — сигнал на покупку от «красных индейцев». На следующий день цены, не в силах установить новый максимум, формируют «двойную вершину» с образованием «индейцев». На уровне синей цифры «3» закрываем покупку и открываем продажу. Позже закрываем сделку с прибылью на уровне минимума сегодняшнего дня.
26 сентября, пятиминутный график. Дважды дан сигнал на покупку. Первый вход от синей цифры «3». Закрываем сделку с прибылью на уровне предыдущего дневного максимума. Второй вход — от красной «3». Закрываем сделку также с прибылью — на уровне предыдущего дневного максимума по цене 1540,0.
28 сентября, пятиминутный график. Сигнал на покупку от «синих индейцев». Видим сильный рост котировок на следующий день после закрытия сделки на уровне вчерашних максимумов.
Продаем от «синих индейцев» по цене 1556,0. В сделку мы могли бы не попасть, т.к. цена не коснулась линии «индейцев» (прямая, проходящая через первый и второй экстремум модели «Три индейца».) Но обычно я выставляю отложенный ордер с некоторым отступом, как раз на случай такого сценария. Сделку на продажу закрываем с прибылью через 3 часа, когда цены тестируют минимум этого дня.
Примеры сделок можно продолжать бесконечно. Нет возможности поместить их все в одну статью. Вы можете самостоятельно проанализировать график индекса и убедиться в том, что стратегия «Три индейца» может быть полезной в анализе рыночной ситуации, претендуя на роль самодостаточной торговой системы. Данный метод не является «Граалем», прибыльность может быть различной, включая просадки. При внутридневной торговле стоит держать минимальным риск на одну сделку, т.к. в этом случае число сделок возрастает, и убыточный торговый период может принести значительные потери. Опытный трейдер сможет усовершенствовать систему дополнительными фильтрами, в соответствии со своими торговыми задачами.
